Дельта гамма в опционах


Такую функцию можно вызывать как из других функций, так и из листа Excel. Некоторые моменты, которые хотелось бы отметить Полученные в нашей программе значения теорцены практически идентичны тем, что транслирует Мосбиржа, это значит что биржа в своих расчётах использует именно модель БШ.

книги по дивергенции в трейдинге

На самом деле опцион как и страховка не имеет истинной справедливой стоимости — она для каждого своя, и зависит от того какая предполагается волатильность или например какое учитывать число дней учитывать ли выходные, с каким весом учитывать разные дни недели, сколько дней в году использовать в формуле.

Греки обладают замечательным свойством — чтобы получить значение греков для портфеля фьючерсов и опционов нужно просто сложить соответствующие греки для отдельных активов портфеля.

как самому заработать деньги

Не смотря на свою распространённость, модель БШ основана на допущении, что доходность актива имеет нормальное распределение, что на реальном рынке не выполняется. Итог Итак, мы дельта гамма в опционах рабочий опционный калькулятор на VBA, который можно использовать как для изучения свойств опционов строить диаграммы дельта гамма в опционах цены и греков от разных параметров рынкатак и использовать для торговли и построения более сложных программ.

дельта гамма в опционах опцион дегеніміз не